ОПТИМИЗАЦИЯ
ТОРГОВЫХ СОВЕТНИКОВ В МТ4

В этой статье,мы расмотрим оптимизацию торговых роботов(советников)в торговом терминале Метатрейдер4.
Мы произведём оптимизацию советника-скальпера,с имитацией реальной торговли по полученным настройкам.
Скальпер взят за пример,так как этот робот наиболее любим многими трейдерами.

Давайте разберёмся,что такое оптимизация.
Это последовательные прогоны вашего робота(советника) с различными пораметрами,с одними и теми-же данными.И с последующим подбором параметров,при которых советник будет работать наиболее эффективно.
В терминале МТ4 имеется встроенный тестер стратегий,который позволяет нам автоматизировать весь этот процесс.Выглядит тестер так:


С помощью моделирования исторических данных,применяемых при оптимизации советника в тестере,делает таковую оптимизацию более достоверной.
Например используя исторические данные мелких периодов,где видны все колебания цен внутри дневных баров,мы можем оптимизировать советник на часовой период.

Для оптимизации советника,мы можем выбирать из трёх методов моделирования ист.данных:
первый-это по ценне открытия сформировавщегося уже бара.Так как есть торговые роботы,которые торгуют по сформированным барам,и не зависят от внутрибарного моделирования.

второй по контрольным точкам используя ближайший ТФ и фрактальную интерполяцию.Это метод предназначен для грубой оценки советника,который торгует внутри бара,и для него нужны ближайшие истор.данные меньшего периода.

третий метод-по всем тикам(на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика),который позволяет смоделировать движение цены внутри бара,наиболее точно.
Метод по тикам,использует все доступные данные меньших ТФ,в отличии от метода по контрольным точкам.
Чтобы определить по какому методу моделирования стоит оптимизировать советник,надо знать алгоритм работы и по каким ТФ этот советник работает.Если вы не знаете этого,то можно произвести тесты по всем контрольнам точкам и тикам.
Расмотреть полученные результаты:максимальная просадка,прибыль,количество сделанных сделок и т.д.,и если результаты сильно различаются-желательно использовать потиковый метод,а если результаты практически индентичны,то можно оптимизацию провести и по контр.точкам.

При выборе максимально эффективных параметров советника после проведённой оптимизации ,мы исходим из следующих критерий:
1.Достаточное количество сделок для комфортной торговли и достоверности результатов.
2.Полученная прибыль за период оптимизации.
3.Отношение величины просадки к прибыли.
4.Результат форвард-теста-линия баланса должна возрастать постепенно,без резких скачков вниз.
5.Такие же результаты бектеста-постепенно возрастающая линия баланса.Иногда бектест называют "подгонкой под историю"(результат оптимизации по истор.данным на определённом участке).
6.Также хорошие результаты на истории до того периода,который вы оптимизируете.
7.Трендовый советник во флете не сливает,а соответственно флетовый во время тренда.

Для того,чтобы убедиться,что бектест не подогнан,мы делаем несколько форвард-тестов(это тесты с одинаковыми параметрами советника,как и в бектесте,но по другим истор.данным)
Если вы оптимизировали советника по котировкам за 2010г(бектест),нужно не меняя параметров сделать тесты на котировках за 2009,2008г.г.-это форвард-тесты.Смотрим результаты-если советник не сливает и даёт хорошую прибыль,то он годится нам для торговли.Для большей надёжности можно поставить советник на демо-счёт,а лучше на реальный центовый.
Ну а если советник гдето сливает-этот советник уже совершенно никуда не годится.

Теперь расмотрим сам процесс оптимизации на нашем скальпере:
• Сигнал на покупку образуется, когда RSI(6)<30 или RSIM1(20)<36 & SMA(8)>Ask
(RSIM1(20) – значение индикатора RSI с периодом 20 на ТФ M1).
• Сигнал на продажу образуется, когда RSI(6)>70 или RSIM1(20)>64 & SMA(8)<Bid.
• Закрытие происходит при достижении тейка,или стопа,либо по пунктам.
• Открыта одновременно может быть лишь одна позиция.
Наш советник является флетовым,поэтому использовать будем его например на паре EUR/CAD(эта пара флетовая)в ночное и утреннее время(именно в это время здесь бывает флет).


Оптимизацию будем производить по 15 мин.,так как советник у нас скальпер(закрывается в плюсе в нескольких пунктах и долго не держит позиции),и с фиксированным лотом 0,1
Параметры которые мы будем оптимизировать:
Hour_Start_Trade – время начала торговли;
Hour_Stop_Trade – время, после которого советник не открывает больше позиций в этот день;
StopLoss – стоп-лосс в пунктах;
TakeProfit – тейк-профит в пунктах.
Эти настройки изменяются,а для тех кто владеет программированием на MQL4,может задать изменение для настроек таких как период индикатора RSI, уровни RSI для открытия сделок, ограничения прибыли в пунктах по времени и т.д.
Отмечаем галочками эти переменные,указываем диапазоны их значений в которых собираемся оптимизировать:

Как видно,самый стабильный флет на графике EUR/CAD,с 22.00 до 01.00 (GMT+2).Интервал задаём для стоп-лосса от65 до 90,а для тейка-от10до15 пунктов.
Для каждого советника,эти параметры индивидуальны и зависят от заложенной в него стратегии.После проведения нескольких экспериментов,вы сами сможете подбирать диапазоны для других советников.
Далее,в разделе "тестирование",ставим галочку на "генетический алгоритм",чтобы тестер не перебирал все варианты,а использовал оптимальный вариант по определённому алгоритму,что на много сократит время оптимизации.Для оптимизации выбираем "баланс".


Дату для оптимизации выбираем к примеру (2007.08.01 – 2009.03.01).Выставляем на "оптимизация" галочку и жмём СТАРТ.
Примерно через несколько часов получаем такой результат:


Полученные результаты,переносим в Excel,так как для оптимальных настроек является максимальное значение фактора востановления,просчитаем их для каждого набора параметров.


Отсортировав полученные данные по убыванию фактора восстановления и убедившись, что
советник с заданным набором параметров совершает адекватное для оценки работы эксперта за
оптимизируемый период и комфортное для торговли с психологической точки зрения количество
сделок, начинаем проверять каждый набор параметров на участке для форвард-теста 2009.03.01
– 2009.07.01.
Сравнив несколько результатов, определяем, что самый лучший из них оказался при прогоне
№236:

Примечательно то, что в период с мая по июль 2009 года, когда большинство скальперских
стратегий по EUR/CAD сливали, наш советник торговал в ноль. Просмотрев результаты торговли
этого советника с полученным набором параметров, убеждаемся, что данный советник можно
запускать на реальном счете (перед установкой советника на реал мы рекомендуем запустить его
для тестирования на микро- или центовых счетах в течение пары месяцев).
Теперь проведем имитацию реальной торговли по данным советником за период с 2009.07.01 до
текущего момента:

Присутствуют, конечно, просадки, но в целом вполне достойный результат.